Project/BTC Volatility Prediction2 BTC 시계열 모델링 워크플로우 및 각 단계별 트러블 정리 워크플로우 (요약) 0. Loading Data - resampling - returns, volatility 1. Preprocessing(전처리) 1-1. checking missing value , imputation - ohlc, quote_qty : spline interpolate - returns : Arima - volatility : Arima 2. Technical Indicators(파생변수 생성) - MACD - Stochastic Oscillator - ATR - RSI - Ultimate Oscilator - ROC - RSI - Boolinger Band 2.1. checking Missing Value 3. Feature Engineering - (Baseline Model .. 2024. 2. 24. TICK 데이터 리샘플링 & OHLCV 변환 + 트러블슈팅 0. 공모전 개요 2024-1 데이터 학회 연합 ASCEND 채용 연계 데이터 분석 공모전 틱데이터 활용 비트코인(BTC)의 단기 변동성 예측 모델링 주관/ 주최 : BDA , ASCEND(퀀트 트레이딩 기업) 참여 학회 : BDA, KUBIG, KHUDA, ESAA, ESC, PARROT 사용 모델 : Random Forest 데이터 : 2023.01 ~ 2024.01 10분 단위 BTC 틱데이터 평가 방법 / 성능평가지표 : 향후 7일 동안의 ‘실제 시장 데이터’에 적용해 성능을 평가 / mape 1. 제공된 데이터 & 리샘플링 계획 Column Name Description id 각 거래에 고유하게 할당된 식별 번호, 거래 구별 시 사용 price 거래가 체결된 가격(달러가치) qty 거래된 비트코.. 2024. 2. 18. 이전 1 다음
